L'ermitage est situé sur la Peña Sacra, dominant de façon panoramique La Pedriza. La construction en maçonnerie date du 16ème siècle, la nef mesure 10 X 6 mètres bien que sa construction ait commencé au 15ème siècle. Des dépendances postérieures y furent attachées au XVIIe siècle. La Virgen de la Peña Sacra est une copie moderne de l'image du XIXe siècle qui a disparu pendant la guerre civile espagnole à l'exception d'El Niño, qui est ancienne. Il existe différents écrits qui lient la Peña la Sacra aux cultes druidiques, des prêtres celtes qui, au premier millénaire de notre ère, ont célébré leurs rites dans les bois.
En 1769, lors de la célébration de sa fête, le contrôle des bougies qui entouraient la Vierge dans l'église a été perdu et tout a été incendié, ne sauvant que la sacristie et laissant l'église sans tour, toit ou images sacrées. La Vierge elle-même a également été brûlée. De même, Bernaldo de Quirós raconte, en racontant les événements que l'ancien aubergiste de Manzanares lui a décrits à son époque, que l'ermitage a été attaqué par les bandits qui peuplaient la région, bravement défendu par la Guardesa de Peña Sacra. La vierge, qui jouit toujours d'une grande dévotion dans la ville, n'est pas son saint patron, c'est Notre-Dame des Neiges.

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