Su primer álbum fue "Please", nombre que, según el dúo, al pedirlo en una tienda se oyera algo como: 'Can I have the Pet Shop Boys album, please?' (¿Podría darme el álbum de los Pet Shop Boys, por favor?); el cual fue lanzado el 23 de marzo de 1986, alcanzando el puesto número 3 en el Álbum Chart británico. Desde que fue editado el 28 de octubre del año anterior, "West End Girls" (el cual llegó al primer lugar de las listas en 9 países, el Reino Unido y EE.UU. incluidos), fue su credencial para el público. Recientemente "West End Girls" fue elegida por una encuesta telefónica de la BBC como la mejor canción de la década entre 1984 y 1994. Generalmente esta canción es nominada a toda clase de encuesta ochentera que hay en la TV británica, muchas veces resultando vencedora. Tal fue el éxito de la canción en su época, que sirvió para que obtuvieran sus primeros premios a nivel global.

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