¿De verdad existe el “perfecto”? Hoy ponemos bajo la lupa el 30/70, 60/40 y 80/20 con datos del CFA Institute (1901–2022). Explico “Sharpe” en cristiano —cuánto rindes por cada susto—, cuándo 60/40 supera a 80/20 en eficiencia, cuándo la diversificación internacional suma (y cuándo no) y por qué una dosis prudente de commodities puede mejorar la mezcla riesgo–retorno. Al final te dejo 3 reglas accionables para LATAM/EE. UU.Aprenderás:• Por qué el salto grande en eficiencia se da de 30/70 → 60/40.• Por qué 80/20 sube retorno esperado, pero no siempre el Sharpe.• Cuándo conviene diversificar internacionalmente (y cuándo aporta poco).• El papel prudente de los commodities para suavizar drawdowns.Si te sirvió, suscríbete, deja tu like y comparte con alguien que esté armando su portafolio.Sígueme en el podcast “Negocios, Finanzas y Dinero con Eduardo Casares”.

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